プロフィール
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 名前:ゴールデンクロス
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2012年07月07日

テクニカル分析 RCI

RCIはFXバイナリーオプションのエントリータイミングをはかるのに有効か?

RCI(Rank Correlation Index)とは

相場を計ろうとするときに上昇幅、下落幅に着目することはよくあります。例えば、RSIは上昇幅と下落幅の大小関係に、ストキャスティクスは価格水準に着目します。しかしRCIについては、直近の一定期間における価格データの順位関係だけに着目するという考え方をしています。
この指標では、期間中の価格と期間だけに相関しているので、変動幅は数値に影響しないのが特徴です。

RCI(Rank Correlation Index)の見方

RCIの基本的な分析方法は以下の通りです。
RCIの変動範囲は-100〜100となっています。
終値ベースでの上昇が直近n期間にわたり持続したとすると、終値順位と期間順位は同じになります。(期間を4日とすると日付は1、2、3、4日と数字が増えますが、価格も上昇して数値が大きくなっているということ)この場合、RCIは100となります。逆に期間は経つが価格は下がり続けた場合は、RCIが-100となります。よって、100に近づいている場合は、一本調子で上昇、-100に近づいている場合は下落してきたと考えられます。

説明はちょっと難しく聞こえますが、もっと簡単に言うと例えば5分足チャートでRCIの設定値=4の場合、終値が4回連続下がり続けた場合RCIは-100になり、4回連続上がり続けた場合RCIは+100になるということです。

5分足チャートで陽線、陰線が4回くらい続くのはよくあることです。果たしてその度に逆張りが有効かと問われれば疑問ですね。じゃあRCIの設定値を10くらいに大きくすればいいのではと思われるでしょうが、エントリーの値を-80,+80にすれば有効かというのもその時の相場状況(トレンドが発生しているのか、レンジ相場なのか)にもよるでしょうし、レンジ相場の場合でも10pipsくらいの狭いレンジか50pipsくらいのレンジかというレンジの幅にもよるでしょう。そのたびにRCIの設定値を4〜9くらいに変更してタイミングが合うように設定し直すということが必要になってきます。

 以上のような事を考えるとRCIを基にエントリーするという事は、ただ単に陽線、陰線の回数によりエントリーするのと同じであるため、RCIだけではバイナリーオプションのエントリーには向かないと考えています。




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2012年06月21日

テクニカル分析を利用した外為オプションの検証結果 RSIでの逆張り

GMOクリック証券 外為オプション攻略

テクニカル分析 RSI を利用した外為オプションの検証結果

ここではテクニカル分析の代表的なものとしてRSIを使用した外為オプションの勝率を検証してみました。

検証に使用した条件
 1)チャート ヒロセ通商のLION FX
 2)RSI 設定値 6
 3)チャート足 5分足

エントリー条件
  RSIが30を下回った次に円安(ドル高)エントリー、RSIが70を上回った次に円高(ドル安)
 エントリー
  つまり逆張り方向へエントリーするという事です。
  転換しなかったとき(そのままズルズルと下がり続けた場合や上がり続けた場合)は続けて
エントリ−はしない。あくまでも最初にRSIが30や70のラインを切った時の一回のみのエントリーとする。

検証結果
  6/20 13:00〜 6/22 20:30
  USD/Y −−> 16勝16敗
  EUR/Y −−> 15勝19敗

どうでしょうか?
全く勝てないですね。RSIの逆張りだけでは
でもそんなに負けもしないです。という事は更に別な条件(他のテクニカルを併用する、もしくはRSIのエントリー数値を変えるなど)をプラスすれば勝てるエントリー条件がつくれる気がしませんか。これだけでは全然勝てないですが、ただRSIの逆張りだけでも(こんな単純な条件だけでも)負けもしないという事が非常に重要だと思います。




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2012年05月30日

テクニカル分析 − RSI ダイバージェンス

RSI ダイバージェンス

 RSIはオシレーター系のテクニカル分析です。オシレーターというのは振り子の意味で、その名の通り、「相場がどちらに振れそうか」というのを見るものです。振り子が端まで行けば逆に振れるのと同様に、相場もいくところまでいけば戻るし、それまでは一つの方向に動くだろうというように考えるものです。代表的なところでは、RSIやストキャスティクス、MACD等があります。

 RSIとはどういうものかを説明したいと思います。これは一般的にはよく「売られすぎか買われすぎかを見る指標」と言われますが、厳密にはそれは間違いで、「値上がりや値下がりのペースはどうか」というものを示す指標です。つまり、これで分かるのはあくまで「値段の動き」であって、「買われているか売られているか」なんていう、本当の市場の需要と供給が分かるような、そんな魔法のようなツールではないということにはご注意ください。

 RSIは0から100の間で推移し、一般的には30以下なら下がりすぎ、70以上なら上がりすぎなので、反転するのではないかと言われており、20以下になったり80以上になったらかなりはっきりしていると言われます。

 値上がり幅が大きければ大きいほどRSIは大きく、逆に小さければ小さいほどRSIは小さくなるので、「値上がりや値下がりのペースはどうなのか」というのが分かる指標です。

 使い方としては、RSIが30を切れば値下がりしすぎなので買い、70を超えたら値上がりしすぎなので売りなどのように、一定の数値を超えたらFXバイナリーオプションのエントリーポイントとすることで、逆張りをおこなうというのが一つのやりかたであります。

 もうひとつはダイバージェンスが出たらFXバイナリーオプションの逆張りのエントリーポイントとすることです。
 この指標のすごいところは、その推移をみることで、「そろそろ反転しそうだから、利益を確定させる」というような使い方もできることです。

 このダイバージェンスというのは、「相違」という意味です。つまり、例えば価格はまだ上がっているけど、でもRSIは下がりはじめているというのや、逆に価格は下がっているけどRSIは上がりつつあるみたいな状況を示します。言葉で説明してもいまいちピンとこないかと思いますのでチャートを図解してある書籍などで調べてみてください。
 なぜこういうことが起こるかというと、たとえば3期間あって、価格は上がっているが、RSIが90、88、82だったとしましょう。これなら、当然RSIをチャートで見ると下がっています。では、その時何が起こっているのか。
 RSIは一定期間の値上がり幅の合計と値下り幅の合計から算出されるものですから、つまり、それまでに比べて「値上り幅の増え方」のペースが落ちていると言うことです。つまり、確かに値上がりはしているものの、そのペースがすこしずつ鈍化しているということですね
 これが何故起こるのかと言うと、ある程度値段が上がっていくと、利益を確定させるために売りを入れたり、「そろそろやばいんじゃないか」と買い控えが起こり、値上がりを抑制する圧力が出てくるからです。その一方で、「乗り遅れてたまるか」とばかりに買う人もいるため、結果値上がりの圧力が値下がりの圧力に勝って、価格は上がっているという状態です。
 ですが、それでも価格の上昇が鈍化するくらいの値下げの圧力があるわけですから、普通に考えれば、これはそろそろ手仕舞い時となるのではないでしょうか。そして、特に為替の業界では、まず情報力の強い大手の機関投資家が利益を確定させて出て行くというパターンが多いため、これ以降、これに追随して市場が売りに回る可能性はかなり高いんですね。

 このようなダイバージェンスが出た場合、通常のFX取引ならば、そろそろ利益の確定時として、ポジションを決済するというのが望ましいです。
 FXのバイナリーオプション取引ならば逆張りのエントリーポイントとしてかなり有効です。GMOクリック証券の外為OPの10分間であれば、はっきりとしたデータは持っていませんが感覚的には80%以上の勝率があるのではないかと感じられます。


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2012年05月17日

テクニカル分析 − ストキャスティクス

ストキャスティクスの見方

ここでは私が参考にしているテクニカル分析のひとつであるストキャスティクスの見方について基本的な事を書いておきます。以下に書いた事はどの書籍にも書いてあるホントに基本的なストキャスティクスの見方ですので、そこでどのタイミングでバイナリーオプションのエントリーに使用するかは本人の裁量次第という側面の方が多いかと感じています。

ストキャスティクスは、%K、%Dの2つの指標を使って相場の買われすぎ、売られすぎを判断するオシレーター系の指標です。

ストキャスティクスは、相場の売られすぎ買われすぎを0〜100%の数値で表示するという点で
視覚的にもRSIと似ていますが、異なる点はストキャスティクスにはラインが2本あるところです。
75%以上を買われずぎ、25%以下は売られ過ぎを表しています。売買のポイントとしては%Kが%Dを下から上に突き抜けた時が買いのシグナル(ゴールデンクロス)、その逆(デッドクロス)が売りシグナルです。また、売買サインの信頼度を高くするために、買われずぎのゾーンを85%以上、売られずぎのゾーンを15%以下に設定するなど自分なりの工夫することが大切です。

このストキャスティクスは、レンジ相場での逆張りで最大威力を発揮するチャートです。ストキャスティックスを使用する際の戦略としては、レンジ相場をきっちりと捉えながらも(と口で言うのは簡単ですが今がレンジ相場なのかトレンド相場なのかの判断がキッチリできればバイナリーオプションだけではなく、通常のFX取引で負けることはないのですが...)、レンジブレイクで途転し、トレンド追随に切り替えることが考えられます。

ストキャスティクスの計算方法は複雑で私もよく知りません。もし知りたい人はチャート分析の書籍でも調べてみれば良いでしょうが、肝心な事は計算方法や意味ではなくて、どのタイミングでエントリーすればどういう確率で反転するか(基本的には逆張り用のテクニカル分析なので)という自分なりのデータです。

ストキャスティクスは、「ファスト・ストキャスティクス」と「スロー・ストキャスティクス」の2種類のストキャスティクスがあります。スロー・ストキャスティックスは、ファスト・ストキャスティックスよりも遅れてシグナルを出す特徴があり、比較的緩やかな曲線を形成します。

どちらを使用してもいいと思います。過去のチャートと照らし合わせて見て検証した上で確率の高いと思われるものを使用すればいいのです。ちなみに私は、スロー・ストキャスティクスを設定値%K=5、%D=3にしたものを参考にしています。

結局のところFXは(バイナリーオプションも含め)今がレンジ相場なのかトレンド相場なのかの判断ができるかどうかの一点にかかっているのではないでしょうか。(レンジ相場であれば逆張り、トレンド相場であれば順張りをすればいい。)






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2012年05月15日

テクニカル分析 − RSI

RSIで逆張りを狙う戦略

・RSIで売られすぎか買われすぎかを判断
RSIはボリンジャーバンドと並んでオシレーター系の代表的なテクニカル分析です。日本語にすると「相対力指数」と言う意味で、現在の為替レートが「売られすぎか」「買われすぎか」を判断するのによく使われています。

RSIは0%から100%まで幅のあるグラフ表示され、100%に近づけば「買われすぎ」、0%に近づけば「売られすぎ」という見方をします。一般的な基準としては70%程度なら売りのサイン、30%程度なら買いのサインと言われています。
(GMOクリック証券外為OPであれば主に5分足チャート、補足として10分足チャート使うと良い。)


逆張り方向のオプション購入にRSIは使える!

・RSIで逆張りのバイナリーオプション戦略
「売られすぎ」か「買われすぎ」かを判断するオシレーター系テクニカルであるRSIは、逆張りのタイミングを計る事に役立ちます。「売られすぎ」なら買い、「買われすぎ」なら売りの姿勢で取引するタイミングの参考となります。ただし、問題点もあるので注意が必要。RSIで反転すると予想して、その予想が外れた場合にはズルズルと大きな損失を出してしまう事が起こりがちなのです。

通常のFX取引では損小利大が基本なので、RSI単体では少し不安があるのも事実です。しかしその点、リスクが限定されているバイナリーオプション取引では、そのデメリットが大きく緩和されます。バイナリーオプション取引時は、RSIのように相場の反転のタイミングを予想し、逆張り方向のオプションチケットを購入する戦略が適してるのではないでしょうか。予想に反してズルズルと反転しない場合はしばらく(10分から20分程度)様子をみて改めてエントリーするといい結果がでると思います。

似たような働きをするテクニカルにストキャスティクスというものもあります。RSIと二つ合わせて使ってみると精度が上がるかも知れません。さらにボリンジャーバンドやMACDなどその他のテクニカルとも相性を見ながら取引してみると勝率がグンと上がるかも知れませんね。

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2012年05月13日

テクニカル分析 − ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド分析(基本的にここでは5分足チャートを使用)

・ボリンジャーバンドでトレンドの転換点を読む
ボリンジャーバンドは移動平均線とその標準偏差を利用するオシレーター系のテクニカル指標です。トレンドの転換点を読むテクニカルとしては代表格なので、標準以上の機能を備えたチャートツールなら大抵搭載されています。

詳しい計算方法などは少し難しいのですが、計算方法については覚えなくても簡単に使えるのでここでの説明は省きます。基本的な使い方は中心にある移動平均線とその上下の補助線の幅、現在のレートとの乖離を見ることで相場の転換を予想します。

バンドの幅に注目してみよう
まず、ボリンジャーバンドの特徴として、レンジ相場中はバンドの幅が狭くなって行きます。狭くなった状態はこれから相場が動き出す力を貯めている状態で、レンジ相場から抜け出してトレンド相場に変動するかも知れないと言う合図になります。タイミングとしては2シグマ補助線を抜けた時となります。(2シグマを抜けてさらに飛び出す確率は5%以下)

・基本的にはボリンジャー2シグマにタッチしたタイミングでの逆張りが基本となります。
相場がレンジ状態の時に、この補助線にタッチした場合にはかなりの高確率で反転のタイミングとなります。設定や状況により変わりますが、2本目の補助線2シグマにタッチした場合は90%以上の精度を見せることも!
ただGMOの外為OPではこのタイミングでの逆張りはほとんど完売状態となり、掛けることができません。
対策としては上下の2シグマにタッチするかもしれない場合には早めにエントリー(5分前から10分前)することで完売を避けることができます。もし予想に反してタッチしなければキャンセルすればいいだけですからね。ちょっと面倒くさく感じるかもしれませんがキャンセルは10秒前でも十分間に合います。

この2つを合わせて考えると、レンジ相場の時にボリンジャーバンドを使い、現在のレートが補助線にタッチするタイミングを狙えば、高確率で逆張りの取引が狙えます。通常のFX取引でも使われるテクニックですが、バイナリーオプション取引に応用してもかなり使えるテクニックなので、是非試してみましょう。











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